숨기지 않습니다. 계산식과 계수, 그리고 이 방법이 못 하는 것까지 적었습니다.
예측의 핵심은 모델이 아니라 데이터입니다. 국내장이 닫힌 뒤에도 삼성전자·SK하이닉스·현대차의 무기한선물이 바이낸스에서 24시간 거래됩니다. KOSPI 마감 15:30부터 다음 개장 15분 전 08:45까지 17시간 30분을 끊김 없이 덮습니다.
EWY·S&P500 같은 프록시는 미국 마감(05:00 KST)까지만 담고, KRX 야간선물도 05:00에 끝납니다. 이 선물만 개장 직전까지 이어집니다.
갭%(지수) = −0.115 + 0.4555 × 시총가중 바스켓 오버나이트%
갭%(삼성전자) = −0.203 + 1.1146 × SAMSUNGUSDT 오버나이트%
갭%(SK하이닉스) = −0.408 + 1.1479 × SKHYNIXUSDT 오버나이트%
갭%(현대차) = −0.328 + 0.9258 × HYUNDAIUSDT 오버나이트%
위 계수는 2026년 8월 18일, 그때까지 쌓인 51거래일로 한 번 적합한 값이고 지금도 그대로 씁니다. 계수는 코드에 박아두지 않고 별도 파일에서 읽으므로, 표본이 쌓이면 재적합만 하면 됩니다. 재적합하면 이 페이지와 날짜를 함께 고칩니다.
점추정만 내놓는 건 정직하지 않습니다. EWMA(λ=0.94) 잔차 변동성에 분위수 배수를 곱해 50·80·95% 구간을 함께 보여줍니다.
배수는 경험 분위수와 정규분포 z 중 큰 쪽을 씁니다. 표본이 짧을 때 경험 분위수는 꼬리를 과소추정하는데, 구간이 좁아 커버리지가 무너지는 실패를 이미 한 번 겪었기 때문입니다.
모델은 매일 "내일 오를 확률 몇 %"를 함께 냅니다. 확신도 라벨은 그 확률을 읽기 쉽게 옮긴 것뿐이라, 모델이 스스로 한 주장을 그대로 채점할 수 있습니다. 확률이 50~60%인 날은 사실상 동전던지기라서 숫자를 앞세우지 않고 "방향 불분명"을 먼저 표시합니다.
| 모델이 낸 확률 | 표본 | 모델의 주장 | 실측 적중률 |
|---|---|---|---|
| 50~60% · 방향 불분명 | 10 | 55.6% | 60.0% |
| 60~75% · 약한 신호 | 18 | 67.3% | 83.3% |
| 75~90% · 비교적 뚜렷 | 25 | 83.7% | 92.0% |
| 90% 이상 · 방향 뚜렷 | 73 | 97.9% | 98.6% |
네 구간 모두 실측이 주장보다 높습니다 — 모델이 자기를 과소평가하는, 안전한 쪽입니다. 전체로는 주장 87.3%에 실측 92.1%, Brier score 0.066입니다(0.25가 동전던지기).
매일 08:45에 그 시점의 입력값 전체와 함께 저장합니다. 발표 후에는 절대 고치지 않고, 시가가 나오면 실현값만 채워 자동 채점합니다. 적중률 기록에 틀린 날까지 그대로 남습니다.
국내장이 닫힌 사이를 추정하는 흔한 방법은 프록시입니다 — EWY(한국 ETF)·S&P500·나스닥100 선물처럼 밤에 거래되는 다른 자산으로 한국 시장을 대신 재는 것입니다. 저희도 처음엔 그렇게 시작했습니다.
두 방법을 같은 날 나란히 돌려봤습니다. 2026년 8월 18일, 전일 종가 6,977.94에서 실제 시가는 7,127.77 (+2.15%)였습니다.
| 방법 | 그날 예측 | 오차 | 개별 종목 |
|---|---|---|---|
| 한국 종목 선물 | +1.62% | 0.53%p | 삼성전자·SK하이닉스·현대차 각각 |
| 프록시 (EWY·S&P500·나스닥) | +0.05% | 2.10%p | 불가 |
오차가 4배 차이였습니다. 더 큰 차이는 아래쪽입니다 — 프록시로는 개별 종목을 아예 예측할 수 없습니다. EWY와 S&P500은 시장 전체의 대리 지표라 삼성전자 하나를 짚어내지 못합니다. 밤에 거래되는 것이 그 종목 자체일 때만 종목별 예측이 가능합니다.
SAMSUNGUSDT SKHYNIXUSDT HYUNDAIUSDT